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As regras do sistema parecem tão estúpidas que poucos levariam isso a sério. Ainda assim, mostra um desempenho bastante interessante. Eu usei tamanho da posição ATR de 5 pbb e um universo de mercados de futuros. Sim, eu faço ... apenas para me certificar de que não estava vendo uma miragem. As principais opções para eu negociar 0. Você tem um ponto, Tesi. Esta estratégia com um universo de mercados não é realista para carteiras menores. E por menor, quero dizer menos do que alguns milhões de tesi. Mas ... este modelo realmente funciona bastante bem em um número menor de contratos também. Sua pesquisa é muito apreciada. Por isso, espero que este seja um novo desenvolvimento na indústria. Eu poderia estar com você. No topo do mercado, você seria, por definição, longo e, na parte inferior, você seria curto. E qualquer ponto em uma tendência de alta provavelmente corresponderia a um ponto em uma tendência de baixa e vice-versa, de modo que apenas o grau de simbolismo ditaria se você compra ou vende. Diga-me em linha reta, por favor. O conceito baseia-se no pressuposto de que as tendências a longo prazo tendem a durar mais de um ano. Na maioria das vezes, eles continuam a correr na mesma direção com algum barulho ao redor. Este modelo ignora completamente esse ruído. Isso irá filtrar alguns falsos começos de novas tendências. As variações são infinitas. Geralmente, a aplicação de um ROC é melhor do que o XRO SMA clássico para o DELAY na reversão. Na minha experiência pessoal, as reduções são menores ao usar ROCs, em vez de negociar xover com horizonte temporal semelhante. Em outras palavras, se o MA de 1 ano aparecer, vá por muito tempo. Se estiver desativando, fique curto. Toda uma questão de perspectiva, suponho. Obrigado por um artigo interessante. 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Eu sou um amador de investimento principalmente por curiosidade intelectual. De minhas leituras, cheguei a acreditar que os mercados financeiros são inerentemente imprevisíveis, mas ainda têm memória, então a volatilidade tende a agrupar e, portanto, uma espécie de estratégia que segue pode ter sucesso. No seu livro e seus artigos, você mostra que a forma como as regras de entrada são capturadas e como você sai do mercado não é tão importante. Qual é o pilar da sua estratégia bem sucedida, então? Você já escreveu um artigo sobre isso? Se a tendência dos mercados tende a pensar que as regras de entrada e saída devem ser importantes, mas seus exemplos são muito convincentes. Meu ponto é que não há muitas maneiras diferentes de capturar tendências. O conceito é mais importante do que os detalhes. A maioria dos comerciantes de varejo são enganados por vendedores de sistemas, mentores e outros emboscadores que as regras de entrada e saída são o que interessa. Principalmente porque isso é algo fácil de vender. A dinâmica do nível do portfólio é onde os profissionais concentram sua atenção. Não tanto no nível de posição. A idéia de encontrar as regras perfeitas para negociar um mercado único é uma ilusão vendida ao varejo por pessoas que nunca fizeram parte do negócio em primeiro lugar. Existem tipos de estratégia em que as regras de entrada e saída exatas são bastante importantes, mas o seguimento da tendência não é um deles. Tente fazer um modelo de tendência padrão em um conjunto diversificado de mercados. O que você quer dizer com uma dinâmica de nível de portfólio? Gostaria de aprofundar a questão. Qualquer leitura que você recomendar? Gostaria de entender os principais drivers, do ponto de vista teórico, é claro. Não estou procurando a receita mágica, pois não há nenhuma. Você deve estar preocupado com os resultados do portfólio, os resultados da posição do sistema. Leia muitos relatórios de pesquisa e aprenda a filtrar o que pode ser útil. O pensamento de portfólio é o diferencial mais importante entre varejo e profissionais. Há outra versão disso, que é seguida por antigos temporizadores nos mercados indianos. Se o preço estiver acima do fechamento de 31 de dezembro, os mercados indianos estão abertos naquele dia e, em breve, são curtos. Olá Andreas Clenow, você mencionou que muitos estão vendendo tendências seguindo as regras por muito dinheiro e não tenho como saber quem é legítimo ou não. Mas eu costumo concordar com você: isso parece ser um monte de dinheiro para gastar na fé cega. Sua opinião honesta seria muito apreciada. Ele apenas ensina o sistema Turtle. As regras estão disponíveis gratuitamente na web. Chris, eu aprecio que você tome o tempo para responder trocando meu e-mail. Eu sinto sua resposta é completamente honesta e isso significa muito para mim. Boa sorte no futuro em seus esforços comerciais e feliz Quarta de julho. A própria premissa por trás da venda do sistema é a ilusão de que existem sistemas perfeitos que podem torná-lo rico. Eu tento explicar idéias, conceitos e metodologia que usamos no negócio. Este é um negócio em evolução e para se manter vivo, você precisa fazer pesquisas constantes e se adaptar. Se você quiser entrar no campo de comércio sistemático, você precisa de conhecimento e compreensão. Alguns trabalharam em algum ponto, alguns nunca trabalharam. Clenow, eu quero agradecer também por ter tomado o tempo para responder. Muitas vezes, o autor de um livro não é incomodo para responder ou tem tempo para fazê-lo. O comércio significa muito que você fez. Agradeço gentilmente, Matt Covington. Clenow, em primeiro lugar obrigado por compartilhar seus métodos e suas idéias. Muito obrigado antecipadamente!! Este modelo comercial particular não tem paradas e foi bastante bom durante a turbulência de janeiro FX. Os modelos a longo prazo geralmente sofrem com a lógica stop loss. O ponto do modelo de negociação neste artigo é mostrar como a simplicidade extrema realmente funciona muito bem. Teste, execute uma simulação por algumas décadas de volta e veja. Eu acho que o comércio de Andreas disse muito claramente em seu livro - diversificação e um dimensionamento de posição apropriado! Então arrisque uma metade e sua perda seria 3. Não há algo do sistema como super baixo risco e lucro super alto! Obrigado por responder às minhas perguntas. Eu estava pensando sobre o dimensionamento de posição, como tesi você gerencia uma posição se, digamos que a posição começa a negociar e você quer aumentar sua exposição. Você usa um tamanho de posição de proporção fixa com um Delta, para aumentar sua posição ou você anota seu lucro e entra no comércio? Estou um pouco confuso com a noção de tesi por troca quando você está aumentando sua posição quando está ficando rico. Você tem algumas idéias sobre isso? Eu também tenho outra pergunta, você aplica uma gestão de risco mais qualitativa quando se trata de um portfólio. Porque, mesmo que seja altamente improvável que a negociação de suas paradas seja desencadeada, como você lida quando você está perdendo um montante significativo no nível do portfólio? O conceito de risco é provavelmente o mais mal interpretado na comunidade comercial de varejo. Muitos desses termos constituídos infelizmente fizeram o seu caminho em plataformas de simulação, confundindo ainda mais as pessoas. Fiz uma rápida pesquisa no google e parece ser uma outra ideia do sistema que não tem relação com as finanças profissionais. Parece uma outra variação de piramide, o que faz absolutamente zero sentido. Aumentar o risco porque você teve lucro no passado é burro. Meu conselho geral é ler livros de finanças reais sobre riscos para obter o conceito geral. Resumidamente, o risco está muito relacionado com a volatilidade. Você observa fatores como volatilidade histórica, covariância, teste de estresse, etc. No caso deste artigo, usei uma visão simplificada do risco com base somente na volatilidade histórica. Assumimos que um mercado terá uma volatilidade similar no próximo mês, como no mês passado. Com base nessa suposição, segmentamos cada posição para ter um certo impacto médio diário no portfólio, neste caso acredito que o sistema usou 10 pontos base. Isso é na maior parte absurdo feito por pessoas que não têm experiência real do negócio, fingindo que são fabricantes de comércio eletrônico e livros de escrita sobre seus próprios termos incompreendidos. A maioria do que você vê em tais livros é apenas o comércio de jogos de azar. Muito obrigado Andreas por ter demorado algum tempo para escrever um longo comentário. Eu tenho os dois livros, o novo e o seguinte. Só estou interessado no espaço institucional. Eu acredito que o risco é extremamente importante na negociação, eu definitivamente acredito que você se torne um gerente de risco o segundo, você entra em um comércio e às vezes até antes. Compreendo as técnicas que mencionei são versões derivadas de conceitos de jogo. Mas você está totalmente certo, não há relevância com a noção delta se o sistema acreditar que os mercados são aleatórios ou os mercados são eficientes. Digamos que você tenha um AUM de 5m, acho que você executa sua estratégia em mais de 30 mercados e escolha os sinais que você obteve? Estou um pouco confuso com os setores que você escolher, porque se você permitir que o sistema escolha qualquer setor, ele vê um sinal que pode acabar com uma concentração de portfólio em alguns mercados principais, não? Com isso, você não está conseguindo a diversificação. Ou você tenta discretamente escolher setores para contrabalançar qualquer concentração? A concentração de carteira é de que os CTA sempre ganharam dinheiro. Sim, a diversificação é boa até certo ponto, mas você precisa permitir a concentração às vezes. O modelo de demonstração neste artigo, no entanto, sempre ocupa uma posição em todos os mercados. Então, novamente, este é um modelo de demonstração irrealista projetado para fazer tesi ponto. Gostaria de verificar seus resultados. Você poderia fornecer sua lista de futuros? Hello System, este post ajudou a reafirmar a noção entre seguidores de tendências de que a negociação supera a complexidade. Estou tentando desenvolver sistemas de tendências simples. Mas você poderia me ajudar a encaminhar os sistemas de teste. De preferência, uma solução de teste de volta barata mas eficaz. Gostaria de saber qual o software que você usou ou recomendar um bom software. Obrigado por todas as coisas legais do seu blog! 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5 pensamentos sobre & ldquo; Tesi su trading system & rdquo;

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Il risk management tecnico nel trading di portafoglio.

Il problema che si cerca di risolvere attraverso la gestione quantitativa del portafoglio è la riduzione del rischio tramite strategie che non dipendano dalla diversificazione dei titoli che compongono il portafoglio. Nel momento in cui si decide di applicare un trading system su un determinato gruppo di asset, il capitale non viene allocato automaticamente su tutti i titoli e si deve affrontare invece un continuo investimento tramite l’apertura dinamica di posizioni sul mercato. Questo significa che la diversificazione non è più una misura adeguata del rischio sostenuto poiché i rendimenti attesi dell’investimento non dipendono più dalle proprietà stesse degli strumenti scelti, ma dalla profittabilità dei segnali generati dalla logica del trading system su questi. Bisogna testare in questo caso le performance del sistema a livello statistico e prevedere anche, per esempio, che l’algoritmo possa generare dei segnali errati che portano a delle posizioni in perdita. & # 13; Il portafoglio a livello quantitativo deve essere gestito tramite dei trading system che abbiano la possibilità di valutare aspetti globali, come il profitto totale di tutte le posizioni attualmente aperte, o l’intero rischio sostenuto dal capitale gestito. Le decisioni non vengono prese dall’analisi delle prestazioni individuali che la strategia ottiene operando sui singoli titoli. Per affrontare una possibile soluzione a questa problematica si sono quindi selezionati due trading system le cui prestazioni fossero robuste su un intero portafoglio e non solo su determinati titoli. In un successivo momento vengono analizzate le prestazioni del portafoglio aggiungendo ai test due ulteriori strategie di uscita: lo stoploss di portafoglio e il target di portafoglio. Nonostante esse ricalchino idee ampiamente utilizzate per la gestione delle singole posizioni su un titolo, per i test si è deciso di modificarle implementando la gestione globale del capitale all’interno del trading system di portafoglio.

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La valutazione delle azioni quotate sul mercato regolamentato.

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L'analisi tecnica attraverso il trading system e il decision support system. Uno studio pratico di alcuni titoli azionari.

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Analisi delle strategie di investimento attraverso il ''sentiment'' dei mercati finanziari.

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